アーリーリタイアを目指すプログラマのブログ

アーリーリタイアを目指すプログラマのブログです。アーリーリタイアを目指すにあたって考えたことや調べたことを書いていきます。

レバレッジ戦略の分散方法

まえがき この記事において「レバレッジ戦略」とはある特定の商品・指数に対して「いつどのくらいのレバレッジをかけるか」を計算・実行する戦略とします。 レバレッジ戦略はいくらでも作り出すことができます。例えば、 毎日3倍のレバレッジをかける戦略 毎…

レバレッジの調整間隔とその影響

SPXLなどのレバレッジETFは日次で実効レバレッジを2倍や3倍などに調節していますが、日次ではなく週次、月次、年次で行うとどうなるのかが気になったので、検証しました。 コードはこちらにあります。間違っていたら教えて下さい。 定期レバ調整比較 · GitHu…

レバレッジをかけたときの騰落率と実効レバレッジについて

自転スピンです。毎日レバレッジのことばかり考えています。 レバレッジをかけて先物やCFDを長期で保有したときに原指数の日々の騰落率に対して何倍の騰落率になるのかがよくわからなくわからなくなってしまったため調べていたのですが、 その際に実効レバレ…

どの建玉から決済すると余力を大きく取り戻せるか

下記の記事において、余力を大きく取り戻せる建玉はどれかということがわかると、無駄な注文を防ぐことができそうでした。 www.jitenspin.com 上の記事では決済を優先する建玉はレバレッジ倍率が同じ場合は建単価が小さい方がいい、と書いていましたが、これ…

CFD動的レバレッジ戦略

前回、CFD長期保有戦略(案)としてCFDで建玉を長期で保有しながら指数の上昇に連れてレバレッジ倍率を上げていく方針を紹介しました。 あれからバックテストをした結果、よりいい方法を見つけたので紹介します。 この戦略を実行する場合は自己責任でお願い…

CFDでの破産方法

CFDで長期運用するにあたり、CFDのリスクはどういうものがあるのかということを知っておく必要があるなと思ったので、CFDで破産する (あるいは資産が大きく毀損される) 方法を調べました。 順不同で適当に挙げていきます。他にもなにか思いついたら随時追記…

株価指数CFD長期保有戦略(案)

以前からCFDの長期保有がいける気がするということでいろいろと考えていたのですが、 あれから具体的な戦略が固まってきたので、まとめておきます。 6月末から一応実践はして運良くある程度の利益が出ていますが、過去のチャートを使って検証はできていない…